Сравнение E15G.DE с XBO2.DE
E15G.DE (Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist)) and XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - E15G.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index while XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, E15G.DE returned -8.79%/yr vs 1.73%/yr for XBO2.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности E15G.DE и XBO2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E15G.DE показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у XBO2.DE с доходностью 0.65%.
E15G.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- —
XBO2.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам E15G.DE и XBO2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15G.DE Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) | -1.02% | -6.02% | -1.35% | 9.51% | -35.59% | -7.77% | 2.88% |
XBO2.DE Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) | 0.65% | 2.42% | 3.53% | 3.03% | -0.64% | -0.60% | -0.10% |
Correlation
The correlation between E15G.DE and XBO2.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between E15G.DE and XBO2.DE shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E15G.DE vs. XBO2.DE — Ранг доходности на риск
E15G.DE
XBO2.DE
Сравнение E15G.DE c XBO2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE) и Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E15G.DE | XBO2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.54 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 4.21 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E15G.DE и XBO2.DE
Максимальная просадка E15G.DE за все время составила -46.08%, что больше максимальной просадки XBO2.DE в -3.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E15G.DE и XBO2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E15G.DE | XBO2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.08% | -3.92% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -1.12% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -1.12% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -1.31% | -42.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.88% | -0.58% | -40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -0.71% | -29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.41% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности E15G.DE и XBO2.DE
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что E15G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBO2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E15G.DE | XBO2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.48% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 2.61% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 3.29% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 1.53% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 1.64% | +11.92% |
Сравнение комиссий E15G.DE и XBO2.DE
И E15G.DE, и XBO2.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E15G.DE и XBO2.DE
Дивидендная доходность E15G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15G.DE Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) | 3.02% | 2.99% | 2.47% | 2.13% | 2.81% | 1.91% | 0.73% |
XBO2.DE Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E15G.DE and XBO2.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E15G.DE and XBO2.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
E15G.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index, while XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для E15G.DE и XBO2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор