PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение E0UA.DE с EL4W.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E0UA.DE с EL4W.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

E0UA.DE (iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)) and EL4W.DE (Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF) are both Money Market funds - E0UA.DE tracks the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index while EL4W.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index. Both are passively managed. Over the past year, E0UA.DE returned 1.98% vs 1.67% for EL4W.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. E0UA.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for EL4W.DE.

Доходность

Сравнение доходности E0UA.DE и EL4W.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) и Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E0UA.DE показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у EL4W.DE с доходностью 0.92%.

E0UA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
0.97%
С начала года
1.08%
1 год
1.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EL4W.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.80%
С начала года
0.92%
1 год
1.67%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E0UA.DE и EL4W.DE

2026 (YTD)20252024
E0UA.DE
iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)		1.08%2.15%0.26%
EL4W.DE
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF		0.92%1.91%0.26%

Correlation

The correlation between E0UA.DE and EL4W.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Часто сравнивают с E0UA.DE:
E0UA.DE с IS3N.DEE0UA.DE с SEC0.DEE0UA.DE с ISPA.DEE0UA.DE с XEON.DEE0UA.DE с ZPR1.DEE0UA.DE с IUSQ.DEE0UA.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с EL4W.DE:
EL4W.DE с D6RP.DEEL4W.DE с DBXT.DEEL4W.DE с EL42.DEEL4W.DE с EL4A.DEEL4W.DE с EL4F.DEEL4W.DE с EL4G.DEEL4W.DE с EL4X.DE

Доходность на риск

E0UA.DE vs. EL4W.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E0UA.DE
Ранг доходности на риск E0UA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E0UA.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EL4W.DE
Ранг доходности на риск EL4W.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4W.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4W.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4W.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4W.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4W.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E0UA.DE c EL4W.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) и Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

E0UA.DEEL4W.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.23

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
5.54

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.28

1.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.03

11.55

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.05

67.77

-38.71

E0UA.DE vs. EL4W.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E0UA.DE на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4W.DE равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E0UA.DE и EL4W.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E0UA.DE и EL4W.DE

Максимальная просадка E0UA.DE за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки EL4W.DE в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E0UA.DE и EL4W.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E0UA.DEEL4W.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.22%

-8.19%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-0.14%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.10%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.02%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности E0UA.DE и EL4W.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) составляет 0.10%, в то время как у Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что E0UA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E0UA.DEEL4W.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.14%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.38%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60%

0.52%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.53%

0.80%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.53%

0.94%

-0.41%

Сравнение комиссий E0UA.DE и EL4W.DE

E0UA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EL4W.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E0UA.DE и EL4W.DE

E0UA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4W.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E0UA.DE
iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4W.DE
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF		2.08%3.05%2.03%1.04%0.25%0.63%0.46%1.00%0.41%1.37%1.55%1.54%

Часто задаваемые вопросы

E0UA.DE and EL4W.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E0UA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E0UA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for EL4W.DE.

E0UA.DE tracks ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index, while EL4W.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.07% for E0UA.DE and 0.12% for EL4W.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E0UA.DE и EL4W.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор