Сравнение DXSV.DE с XNAS.DE
DXSV.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSV.DE is a Inverse Bonds fund tracking the Short iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Index, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXSV.DE returned 5.17%/yr vs 15.33%/yr for XNAS.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DXSV.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXSV.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSV.DE показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 15.36%.
DXSV.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 0.98%
- Всё время*
- -1.78%
XNAS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам DXSV.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXSV.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) | 0.29% | 3.10% | 5.51% | -1.20% | 20.65% | 1.31% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 15.36% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 31.23% |
Correlation
The correlation between DXSV.DE and XNAS.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | -0.09 |
The correlation between DXSV.DE and XNAS.DE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSV.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
DXSV.DE
XNAS.DE
Сравнение DXSV.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSV.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXSV.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.68 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 7.59 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXSV.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка DXSV.DE за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSV.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSV.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -31.25% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -10.00% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.10% | -26.72% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.63% | -31.25% | +22.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | -5.62% | -24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -7.71% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.52% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSV.DE и XNAS.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSV.DE) составляет 1.28%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что DXSV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSV.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 5.96% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 12.55% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 17.16% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 20.12% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 19.93% | -14.28% |
Сравнение комиссий DXSV.DE и XNAS.DE
DXSV.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSV.DE и XNAS.DE
Ни DXSV.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXSV.DE and XNAS.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSV.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSV.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
DXSV.DE is categorized as Inverse Bonds, while XNAS.DE is Nasdaq-100. DXSV.DE tracks Short iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.15% for DXSV.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXSV.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор