Сравнение DXSL.DE с WELV.DE
DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) and WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Industrials Equities funds - DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35 while WELV.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, DXSL.DE returned 14.15%/yr vs 13.15%/yr for WELV.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSL.DE charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for WELV.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXSL.DE и WELV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSL.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у WELV.DE с доходностью 16.85%.
DXSL.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.00%
WELV.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXSL.DE и WELV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.84% | 15.36% | 9.82% | 24.09% | -2.72% |
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 16.85% | 14.77% | -0.57% | 9.65% | -1.62% |
Correlation
The correlation between DXSL.DE and WELV.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between DXSL.DE and WELV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSL.DE vs. WELV.DE — Ранг доходности на риск
DXSL.DE
WELV.DE
Сравнение DXSL.DE c WELV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSL.DE | WELV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.34 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 9.43 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSL.DE | WELV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.86 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DXSL.DE и WELV.DE
Максимальная просадка DXSL.DE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки WELV.DE в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSL.DE и WELV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSL.DE | WELV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -21.27% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -14.36% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -21.27% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.63% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -4.71% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.51% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSL.DE и WELV.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) составляет 6.00%, в то время как у Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DXSL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSL.DE | WELV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.61% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 15.33% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 18.02% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 16.99% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.99% | +2.65% |
Сравнение комиссий DXSL.DE и WELV.DE
DXSL.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WELV.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSL.DE и WELV.DE
DXSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.43% | 1.77% | 2.71% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DXSL.DE and WELV.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for WELV.DE.
DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35, while WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for DXSL.DE and 0.18% for WELV.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXSL.DE и WELV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор