PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSL.DE с INDU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSL.DE с INDU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) and INDU.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist) are both Industrials Equities funds - DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35 while INDU.DE tracks the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSL.DE returned 11.00%/yr vs 11.95%/yr for INDU.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DXSL.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for INDU.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSL.DE и INDU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist (INDU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSL.DE показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у INDU.DE с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции DXSL.DE уступали акциям INDU.DE по среднегодовой доходности: 11.00% против 11.95% соответственно.

DXSL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.48%
1 год
14.26%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.00%

INDU.DE

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.77%
1 год
12.66%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.99%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSL.DE и INDU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.84%15.36%9.82%24.09%-19.61%29.29%6.12%36.96%-13.91%17.04%
INDU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist		7.12%23.70%14.73%23.09%-18.53%27.51%5.83%37.09%-14.02%17.04%

Correlation

The correlation between DXSL.DE and INDU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г.

0.90

The correlation between DXSL.DE and INDU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DE
Часто сравнивают с INDU.DE:
INDU.DE с XU61.DEINDU.DE с E6BR.DEINDU.DE с WELT.DEINDU.DE с DXSC.DEINDU.DE с SC0W.DEINDU.DE с XDWI.DEINDU.DE с XUIN.DE

Доходность на риск

DXSL.DE vs. INDU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
INDU.DE
Ранг доходности на риск INDU.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDU.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDU.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDU.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSL.DE c INDU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist (INDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSL.DEINDU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.65

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.08

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

3.46

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSL.DE vs. INDU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSL.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDU.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSL.DE и INDU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSL.DEINDU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DXSL.DE и INDU.DE

Максимальная просадка DXSL.DE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки INDU.DE в -42.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSL.DE и INDU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSL.DEINDU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-42.05%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.10%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-18.84%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-30.87%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-42.05%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.42%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.41%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.80%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSL.DE и INDU.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) составляет 6.00%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist (INDU.DE) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что DXSL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSL.DEINDU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.52%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

16.88%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

20.22%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

19.64%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.93%

-0.29%

Сравнение комиссий DXSL.DE и INDU.DE

DXSL.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии INDU.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSL.DE и INDU.DE

DXSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist		1.53%1.64%1.80%1.56%2.56%1.18%1.37%1.79%2.34%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DXSL.DE and INDU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for INDU.DE.

DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35, while INDU.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for DXSL.DE and 0.30% for INDU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSL.DE и INDU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор