PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXS6.DE с ETLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXS6.DE с ETLK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXS6.DE (Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc)) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DXS6.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan Select Screened Index while ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXS6.DE returned 5.18%/yr vs 6.13%/yr for ETLK.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DXS6.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXS6.DE и ETLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) (DXS6.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXS6.DE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у ETLK.DE с доходностью 11.56%.

DXS6.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
3.76%
С начала года
7.04%
1 год
10.84%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.31%

ETLK.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
8.14%
С начала года
11.56%
1 год
15.28%
3 года*
11.47%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXS6.DE и ETLK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXS6.DE
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc)		7.04%6.37%13.01%1.46%-1.97%12.85%-3.11%15.54%
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		11.56%7.48%11.53%1.31%-0.52%11.62%-1.71%16.13%

Correlation

The correlation between DXS6.DE and ETLK.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.93

Over the past year, the correlation between DXS6.DE and ETLK.DE has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc)

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с DXS6.DE:
DXS6.DE с RQFI.DEDXS6.DE с IQQK.DEDXS6.DE с IQQT.DEDXS6.DE с OP6E.DEDXS6.DE с SXR1.DEDXS6.DE с XAIX.DEDXS6.DE с XNKY.DE
Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE

Доходность на риск

DXS6.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXS6.DE
Ранг доходности на риск DXS6.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS6.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS6.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS6.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS6.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXS6.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) (DXS6.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXS6.DEETLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.23

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.85

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.55

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

6.72

-3.77

DXS6.DE vs. ETLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXS6.DE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ETLK.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXS6.DE и ETLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXS6.DE и ETLK.DE

Максимальная просадка DXS6.DE за все время составила -36.97%, примерно равная максимальной просадке ETLK.DE в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS6.DE и ETLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXS6.DEETLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-36.68%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-5.97%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.91%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-19.91%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.51%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-5.69%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.27%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DXS6.DE и ETLK.DE

Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) (DXS6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DXS6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXS6.DEETLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.66%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

9.78%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.46%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.84%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.12%

-1.37%

Сравнение комиссий DXS6.DE и ETLK.DE

DXS6.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXS6.DE и ETLK.DE

Ни DXS6.DE, ни ETLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXS6.DE and ETLK.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DXS6.DE.

DXS6.DE tracks MSCI Pacific ex Japan Select Screened Index, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for DXS6.DE and 0.10% for ETLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXS6.DE и ETLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор