PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXS3.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXS3.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXS3.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Index, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXS3.DE returned -6.60%/yr vs 15.95%/yr for XNAS.DE. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DXS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXS3.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXS3.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 17.93%.

DXS3.DE

1 день
1.43%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-2.36%
1 год
-9.65%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
-12.00%

XNAS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
16.10%
С начала года
17.93%
1 год
28.93%
3 года*
22.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXS3.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DXS3.DE
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-2.36%-20.25%-7.55%-17.29%27.96%-16.11%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.93%7.11%33.75%51.36%-29.99%31.23%

Correlation

The correlation between DXS3.DE and XNAS.DE is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

-0.63

The correlation between DXS3.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXS3.DE:
DXS3.DE с LSK8.DEDXS3.DE с DBPK.DEDXS3.DE с LYQL.DEDXS3.DE с DXSP.DEDXS3.DE с DBPD.DEDXS3.DE с LSK7.DEDXS3.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

DXS3.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXS3.DE
Ранг доходности на риск DXS3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXS3.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXS3.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.71

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.35

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.91

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

8.31

-9.36

DXS3.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXS3.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.DE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXS3.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXS3.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка DXS3.DE за все время составила -93.76%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS3.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXS3.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.76%

-31.25%

-62.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-10.00%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-26.72%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-31.25%

-20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-3.52%

-89.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.70%

-7.71%

-65.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

3.49%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DXS3.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что DXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXS3.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.65%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.50%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.15%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

20.10%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

19.92%

-0.72%

Сравнение комиссий DXS3.DE и XNAS.DE

DXS3.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXS3.DE и XNAS.DE

Ни DXS3.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXS3.DE and XNAS.DE have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DXS3.DE.

DXS3.DE is categorized as Inverse Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. DXS3.DE tracks S&P 500 Short Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.50% for DXS3.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXS3.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор