PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXS3.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXS3.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXS3.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Index, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXS3.DE returned -12.00%/yr vs 7.92%/yr for XDWH.DE. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. DXS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXS3.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXS3.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XDWH.DE с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции DXS3.DE уступали акциям XDWH.DE по среднегодовой доходности: -12.00% против 7.92% соответственно.

DXS3.DE

1 день
1.43%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-2.36%
1 год
-9.65%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
-12.00%

XDWH.DE

1 день
0.44%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
3.32%
С начала года
5.55%
1 год
20.71%
3 года*
6.56%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXS3.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXS3.DE
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-2.36%-20.25%-7.55%-17.29%27.96%-17.91%-30.56%-19.86%11.68%-27.38%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		5.55%2.20%7.45%0.04%0.11%30.30%2.70%27.21%5.98%5.52%

Correlation

The correlation between DXS3.DE and XDWH.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between DXS3.DE and XDWH.DE has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXS3.DE:
DXS3.DE с LSK8.DEDXS3.DE с DBPK.DEDXS3.DE с LYQL.DEDXS3.DE с DXSP.DEDXS3.DE с DBPD.DEDXS3.DE с LSK7.DEDXS3.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Доходность на риск

DXS3.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXS3.DE
Ранг доходности на риск DXS3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXS3.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXS3.DEXDWH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.45

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.20

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.10

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

5.39

-6.45

DXS3.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXS3.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXS3.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXS3.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка DXS3.DE за все время составила -93.76%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS3.DE и XDWH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXS3.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.76%

-40.65%

-53.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-9.82%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-21.11%

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-21.11%

-30.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-26.06%

-47.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-1.89%

-91.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.70%

-7.33%

-66.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

3.83%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DXS3.DE и XDWH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXS3.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.99%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.40%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.26%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

13.58%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

15.65%

+3.55%

Сравнение комиссий DXS3.DE и XDWH.DE

DXS3.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDWH.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXS3.DE и XDWH.DE

Ни DXS3.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXS3.DE and XDWH.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWH.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DXS3.DE.

DXS3.DE is categorized as Inverse Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. DXS3.DE tracks S&P 500 Short Index, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.50% for DXS3.DE and 0.25% for XDWH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXS3.DE и XDWH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор