PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXS3.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXS3.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DXS3.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Index, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXS3.DE returned -6.60%/yr vs 19.08%/yr for XAIX.DE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. DXS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXS3.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXS3.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 24.31%.

DXS3.DE

1 день
1.43%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-2.36%
1 год
-9.65%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
-12.00%

XAIX.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
22.72%
С начала года
24.31%
1 год
37.89%
3 года*
30.51%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXS3.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXS3.DE
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-2.36%-20.25%-7.55%-17.29%27.96%-17.91%-30.56%-15.91%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		24.31%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%6.39%

Correlation

The correlation between DXS3.DE and XAIX.DE is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

-0.64

The correlation between DXS3.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с DXS3.DE:
DXS3.DE с LSK8.DEDXS3.DE с DBPK.DEDXS3.DE с LYQL.DEDXS3.DE с DXSP.DEDXS3.DE с DBPD.DEDXS3.DE с LSK7.DEDXS3.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с GOAI.DEXAIX.DE с IUIT.L

Доходность на риск

DXS3.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXS3.DE
Ранг доходности на риск DXS3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXS3.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXS3.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.64

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.28

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.09

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

7.75

-8.81

DXS3.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXS3.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XAIX.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXS3.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXS3.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка DXS3.DE за все время составила -93.76%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS3.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXS3.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.76%

-33.08%

-60.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-12.22%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-27.61%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-33.08%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-12.22%

-81.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.70%

-7.61%

-66.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

4.88%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DXS3.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXS3.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.90%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

19.36%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

23.10%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

21.30%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

21.93%

-2.73%

Сравнение комиссий DXS3.DE и XAIX.DE

DXS3.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXS3.DE и XAIX.DE

Ни DXS3.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXS3.DE and XAIX.DE have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DXS3.DE.

DXS3.DE is categorized as Inverse Equities, while XAIX.DE is Technology Equities. DXS3.DE tracks S&P 500 Short Index, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Their fees differ too: 0.50% for DXS3.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXS3.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор