Сравнение DXS1.DE с XNAS.DE
DXS1.DE (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist)) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXS1.DE is a Money Market fund tracking the Solactive SONIA Daily Index, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXS1.DE returned 3.58%/yr vs 15.95%/yr for XNAS.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DXS1.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXS1.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXS1.DE показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 17.93%.
DXS1.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 1.66%
XNAS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 16.10%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXS1.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXS1.DE Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist) | 4.57% | -0.80% | 10.14% | 6.73% | -4.26% | 5.46% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 17.93% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 31.23% |
Correlation
The correlation between DXS1.DE and XNAS.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXS1.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
DXS1.DE
XNAS.DE
Сравнение DXS1.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist) (DXS1.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXS1.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.91 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 8.31 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXS1.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка DXS1.DE за все время составила -30.55%, примерно равная максимальной просадке XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS1.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXS1.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -31.25% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -10.00% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | -26.72% | +22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | -31.25% | +23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -3.52% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -7.71% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.49% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXS1.DE и XNAS.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist) (DXS1.DE) составляет 1.00%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что DXS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXS1.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 5.65% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 12.50% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 17.15% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 20.10% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 19.92% | -10.95% |
Сравнение комиссий DXS1.DE и XNAS.DE
DXS1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXS1.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность DXS1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXS1.DE Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist) | 4.04% | 4.75% | 4.91% | 4.04% | 0.35% | 0.02% | 0.57% | 0.95% | 0.63% | 0.20% | 1.28% | 0.79% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXS1.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXS1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXS1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
DXS1.DE is categorized as Money Market, while XNAS.DE is Nasdaq-100. DXS1.DE tracks Solactive SONIA Daily Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.10% for DXS1.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXS1.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор