Сравнение DXS0.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers SLI UCITS ETF (DXS0.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DXS0.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXS0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность SLI®. Фонд был запущен 25 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXS0.DE или SPY.
Основные характеристики
| DXS0.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 15.45% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.38% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 11.07% | 12.59% |
| Макс. просадка | -41.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.84% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между DXS0.DE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXS0.DE и SPY
С начала года, DXS0.DE показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции DXS0.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXS0.DE и SPY
DXS0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXS0.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers SLI UCITS ETF (DXS0.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXS0.DE и SPY
DXS0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXS0.DE Xtrackers SLI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.08% | 0.99% | 1.19% | 1.54% | 3.10% | 1.13% | 0.37% | 2.21% | 1.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DXS0.DE и SPY
Максимальная просадка DXS0.DE за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS0.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXS0.DE и SPY
Текущая волатильность для Xtrackers SLI UCITS ETF (DXS0.DE) составляет 2.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что DXS0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.