Сравнение DXO.TO с RQP.TO
DXO.TO (Dynamic Active Crossover Bond ETF) and RQP.TO (RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DXO.TO returned 2.76%/yr vs 1.75%/yr for RQP.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXO.TO и RQP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXO.TO показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у RQP.TO с доходностью 1.35%.
DXO.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
RQP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXO.TO и RQP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXO.TO Dynamic Active Crossover Bond ETF | 1.76% | 6.82% | 6.51% | 11.28% | -12.16% | 5.03% | 6.80% |
RQP.TO RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.35% | 4.15% | 6.22% | 6.87% | -8.19% | -2.20% | 1.15% |
Correlation
The correlation between DXO.TO and RQP.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXO.TO vs. RQP.TO — Ранг доходности на риск
DXO.TO
RQP.TO
Сравнение DXO.TO c RQP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO) и RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXO.TO | RQP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.64 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.07 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 26.61 | -16.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXO.TO и RQP.TO
Максимальная просадка DXO.TO за все время составила -17.61%, что больше максимальной просадки RQP.TO в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXO.TO и RQP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXO.TO | RQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.61% | -13.88% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -0.65% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -1.46% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -12.93% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.13% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.12% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXO.TO и RQP.TO
Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DXO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXO.TO | RQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.33% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 0.85% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 1.16% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 3.86% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 3.77% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXO.TO и RQP.TO
Дивидендная доходность DXO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности RQP.TO в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXO.TO Dynamic Active Crossover Bond ETF | 5.32% | 5.55% | 5.61% | 5.65% | 5.29% | 4.15% | 4.20% | 3.96% | 4.31% | 2.15% |
RQP.TO RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.70% | 3.58% | 3.25% | 3.18% | 2.67% | 2.29% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXO.TO and RQP.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Dynamic and RBC.
Подберите оптимальное распределение для DXO.TO и RQP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор