Сравнение DXJG.L с PHSP.L
DXJG.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - DXJG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJG.L returned 12.04%/yr vs 16.46%/yr for PHSP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DXJG.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности DXJG.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJG.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции DXJG.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 12.04% против 16.46% соответственно.
DXJG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 12.04%
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 107.95%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам DXJG.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJG.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 17.18% | 19.87% | 13.08% | 18.87% | 1.09% | 6.32% | 5.73% | 12.68% | -13.96% | 14.74% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
Correlation
The correlation between DXJG.L and PHSP.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJG.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
DXJG.L
PHSP.L
Сравнение DXJG.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJG.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.96 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 6.48 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJG.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.67 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DXJG.L и PHSP.L
Максимальная просадка DXJG.L за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJG.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJG.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -70.01% | +40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -38.75% | +28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.83% | -38.75% | +23.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -38.75% | +23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.26% | -38.75% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -33.72% | +32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -40.07% | +34.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 17.73% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJG.L и PHSP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) составляет 4.77%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что DXJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJG.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 16.28% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 51.17% | -36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 54.02% | -35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 32.98% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 29.24% | -13.13% |
Сравнение комиссий DXJG.L и PHSP.L
DXJG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJG.L и PHSP.L
Ни DXJG.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXJG.L and PHSP.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
DXJG.L is categorized as Japan Equities, while PHSP.L is Silver. DXJG.L tracks TOPIX TR JPY, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.40% for DXJG.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для DXJG.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор