Сравнение DXF.TO с BNKL.TO
DXF.TO (Dynamic Active Global Financial Services ETF) and BNKL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. DXF.TO is actively managed, while BNKL.TO is passively managed. Over the past 3 years, DXF.TO returned 22.00%/yr vs 46.50%/yr for BNKL.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXF.TO и BNKL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXF.TO показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у BNKL.TO с доходностью 44.95%.
DXF.TO
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
BNKL.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 8.96%
- 6 месяцев
- 42.96%
- С начала года
- 44.95%
- 1 год
- 96.41%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXF.TO и BNKL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DXF.TO Dynamic Active Global Financial Services ETF | 2.42% | 17.12% | 36.17% | 12.81% |
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 44.95% | 55.98% | 29.92% | 7.40% |
Correlation
The correlation between DXF.TO and BNKL.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXF.TO vs. BNKL.TO — Ранг доходности на риск
DXF.TO
BNKL.TO
Сравнение DXF.TO c BNKL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Global Financial Services ETF (DXF.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXF.TO | BNKL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 2.05 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 8.99 | -8.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 38.92 | -37.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXF.TO и BNKL.TO
Максимальная просадка DXF.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки BNKL.TO в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXF.TO и BNKL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXF.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -18.58% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -10.79% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -18.58% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.61% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -2.95% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.49% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXF.TO и BNKL.TO
Dynamic Active Global Financial Services ETF (DXF.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) имеют волатильность 4.96% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXF.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.22% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 13.71% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 16.08% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.85% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.85% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXF.TO и BNKL.TO
Дивидендная доходность DXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BNKL.TO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 2.52% | 3.40% | 4.39% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXF.TO Dynamic Active Global Financial Services ETF | 1.11% | 1.13% | 1.18% | 2.14% | 1.95% | 1.07% | 1.30% | 1.40% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
DXF.TO and BNKL.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Dynamic and Global X.
Подберите оптимальное распределение для DXF.TO и BNKL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор