PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2S.DE с APXJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2S.DE с APXJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) are both Asia Pacific Equities funds - DX2S.DE tracks the S&P/ASX 200 while APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, DX2S.DE returned 9.46%/yr vs 2.35%/yr for APXJ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DX2S.DE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for APXJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2S.DE и APXJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2S.DE показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 2.49%.

DX2S.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.57%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.26%
10 лет*
7.90%

APXJ.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.20%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.93%
1 год
0.80%
3 года*
2.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2S.DE и APXJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.70%4.55%8.00%7.90%0.33%
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist		2.49%0.37%5.75%1.28%-6.27%

Correlation

The correlation between DX2S.DE and APXJ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between DX2S.DE and APXJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с IQQK.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с BATF.DE
Часто сравнивают с APXJ.DE:
APXJ.DE с FLXT.DEAPXJ.DE с OP6E.DEAPXJ.DE с LGGA.DEAPXJ.DE с ESGP.DEAPXJ.DE с FLXI.DEAPXJ.DE с EXXW.DEAPXJ.DE с XCS5.DE

Доходность на риск

DX2S.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
APXJ.DE
Ранг доходности на риск APXJ.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2S.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2S.DEAPXJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.09

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.22

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.17

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

0.39

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2S.DE vs. APXJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2S.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа APXJ.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2S.DE и APXJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2S.DEAPXJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.09

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.05

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DX2S.DE и APXJ.DE

Максимальная просадка DX2S.DE за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2S.DE и APXJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2S.DEAPXJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-22.00%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-6.14%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-18.38%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-5.39%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-9.38%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.63%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2S.DE и APXJ.DE

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DX2S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2S.DEAPXJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.55%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

9.30%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.99%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.33%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

14.33%

+4.93%

Сравнение комиссий DX2S.DE и APXJ.DE

DX2S.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APXJ.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2S.DE и APXJ.DE

Дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности APXJ.DE в 2.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist		2.80%2.87%3.01%3.43%2.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.52%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%

Часто задаваемые вопросы

DX2S.DE and APXJ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, APXJ.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APXJ.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for DX2S.DE.

DX2S.DE tracks S&P/ASX 200, while APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for DX2S.DE and 0.45% for APXJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2S.DE и APXJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор