PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DX.L с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DX.LSCHD

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DX.L и SCHD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DX.L и SCHD

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
14.10%
DX.L
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DX.L c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DX (Group) plc (DX.L) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DX.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DX.L, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DX.L, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DX.L, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DX.L, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DX.L, с текущим значением в 33.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0033.98
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.57

Сравнение коэффициента Шарпа DX.L и SCHD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.51
2.57
DX.L
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX.L и SCHD

DX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DX.L
DX (Group) plc
2.11%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DX.L и SCHD


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.26%
0
DX.L
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DX.L и SCHD

Текущая волатильность для DX (Group) plc (DX.L) составляет 0.00%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что DX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
2.51%
DX.L
SCHD