Сравнение DWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DWX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWX или VTI.
Основные характеристики
| DWX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.73% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 2.16% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 6.24 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 12.59% |
| Макс. просадка | -66.86% | -55.45% |
| Текущая просадка | -6.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DWX и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWX и VTI
С начала года, DWX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.29% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и VTI
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и VTI
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.30% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.26% | 5.81% | 6.02% | 6.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и VTI
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и VTI
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.