PortfoliosLab logo
Сравнение DWX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DWX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.06%
457.28%
DWX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

2.08

VTI:

0.54

Коэф-т Сортино

DWX:

2.79

VTI:

0.89

Коэф-т Омега

DWX:

1.41

VTI:

1.13

Коэф-т Кальмара

DWX:

2.33

VTI:

0.56

Коэф-т Мартина

DWX:

5.68

VTI:

2.22

Индекс Язвы

DWX:

4.36%

VTI:

4.84%

Дневная вол-ть

DWX:

11.91%

VTI:

20.03%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DWX:

0.00%

VTI:

-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.32% против 11.54% соответственно.


DWX

С начала года

17.65%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

12.81%

1 год

23.74%

5 лет

9.57%

10 лет

3.32%

VTI

С начала года

-5.59%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-4.38%

1 год

9.32%

5 лет

15.10%

10 лет

11.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и VTI

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWX: 0.45%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWX: 2.08
VTI: 0.54
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWX: 2.79
VTI: 0.89
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWX: 1.41
VTI: 1.13
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWX: 2.33
VTI: 0.56
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWX: 5.68
VTI: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.54
DWX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и VTI

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTI в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.80%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.37%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DWX и VTI

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.73%
DWX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и VTI

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 7.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
14.71%
DWX
VTI