Сравнение DWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DWX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.51% против 13.69% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и VTI
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DWX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DWX
VTI
Сравнение DWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.98 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.52 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.54 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 7.30 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.98 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DWX и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и VTI
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и VTI
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -55.45% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -12.30% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -25.36% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -35.00% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.54% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -8.08% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.60% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и VTI
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.48% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.75% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 19.02% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 17.41% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.29% | -3.08% |