Сравнение DWX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
DWX и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWX или MTUM.
Корреляция
Корреляция между DWX и MTUM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DWX и MTUM
Основные характеристики
DWX:
0.76
MTUM:
1.63
DWX:
1.10
MTUM:
2.20
DWX:
1.14
MTUM:
1.29
DWX:
0.72
MTUM:
2.41
DWX:
1.81
MTUM:
9.35
DWX:
4.26%
MTUM:
3.35%
DWX:
10.14%
MTUM:
19.23%
DWX:
-66.86%
MTUM:
-34.08%
DWX:
-6.69%
MTUM:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 2.49% против 13.91% соответственно.
DWX
2.57%
2.78%
1.14%
9.09%
1.93%
2.49%
MTUM
8.67%
7.19%
22.47%
28.65%
12.35%
13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и MTUM
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWX и MTUM
DWX
MTUM
Сравнение DWX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и MTUM
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности MTUM в 0.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.20% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.26% | 5.81% | 6.02% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.69% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и MTUM
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и MTUM
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 3.20%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.