Сравнение DWX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
DWX и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWX или MTUM.
Основные характеристики
| DWX | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.96% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 2.57% | 28.52% |
| Дох-ть за 3 года | -0.12% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | 10.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.84% | 12.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 15.49% |
| Макс. просадка | -66.86% | -34.08% |
| Current Drawdown | -4.44% | -6.26% |
Корреляция
Корреляция между DWX и MTUM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DWX и MTUM
С начала года, DWX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 0.84% против 12.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и MTUM
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и MTUM
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности MTUM в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% | 6.02% | 6.85% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.83% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и MTUM
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и MTUM
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 3.20%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.