PortfoliosLab logo
Сравнение DWX с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и MTUM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DWX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.43%
375.77%
DWX
MTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

2.08

MTUM:

0.76

Коэф-т Сортино

DWX:

2.79

MTUM:

1.17

Коэф-т Омега

DWX:

1.41

MTUM:

1.16

Коэф-т Кальмара

DWX:

2.33

MTUM:

0.91

Коэф-т Мартина

DWX:

5.68

MTUM:

3.18

Индекс Язвы

DWX:

4.36%

MTUM:

5.99%

Дневная вол-ть

DWX:

11.91%

MTUM:

24.97%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

DWX:

0.00%

MTUM:

-8.55%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 3.32% против 12.87% соответственно.


DWX

С начала года

17.65%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

12.81%

1 год

23.74%

5 лет

9.57%

10 лет

3.32%

MTUM

С начала года

1.42%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

2.07%

1 год

17.53%

5 лет

13.27%

10 лет

12.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и MTUM

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWX: 0.45%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWX и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWX: 2.08
MTUM: 0.76
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWX: 2.79
MTUM: 1.17
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWX: 1.41
MTUM: 1.16
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWX: 2.33
MTUM: 0.91
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWX: 5.68
MTUM: 3.18

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.76
DWX
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и MTUM

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MTUM в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.80%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок DWX и MTUM

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-8.55%
DWX
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и MTUM

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 7.29%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
15.72%
DWX
MTUM