PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DWS.DE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWS.DE и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DWS.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
25.87%
7.47%
DWS.DE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWS.DE:

1.61

VOO:

1.76

Коэф-т Сортино

DWS.DE:

2.17

VOO:

2.37

Коэф-т Омега

DWS.DE:

1.31

VOO:

1.32

Коэф-т Кальмара

DWS.DE:

1.96

VOO:

2.66

Коэф-т Мартина

DWS.DE:

4.72

VOO:

11.10

Индекс Язвы

DWS.DE:

7.81%

VOO:

2.02%

Дневная вол-ть

DWS.DE:

22.82%

VOO:

12.79%

Макс. просадка

DWS.DE:

-54.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DWS.DE:

-4.51%

VOO:

-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, DWS.DE показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.40%.


DWS.DE

С начала года

17.69%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

34.71%

1 год

36.79%

5 лет

11.99%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

2.40%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

7.47%

1 год

19.81%

5 лет

14.27%

10 лет

13.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWS.DE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности DWS.DE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWS.DE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWS.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWS.DE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWS.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWS.DE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWS.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DWS.DE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.311.48
Коэффициент Сортино DWS.DE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.802.01
Коэффициент Омега DWS.DE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.28
Коэффициент Кальмара DWS.DE, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.722.20
Коэффициент Мартина DWS.DE, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.019.15
DWS.DE
VOO

Показатель коэффициента Шарпа DWS.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWS.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.31
1.48
DWS.DE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWS.DE и VOO

Дивидендная доходность DWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VOO в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWS.DE
DWS Group GmbH & Co. KGaA
8.52%10.03%5.89%6.59%5.10%9.60%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DWS.DE и VOO

Максимальная просадка DWS.DE за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWS.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.63%
-2.11%
DWS.DE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DWS.DE и VOO

DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS.DE) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что DWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.06%
3.32%
DWS.DE
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab