Сравнение DWLD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DWLD и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWLD или SCHD.
Основные характеристики
| DWLD | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 23.37% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | -1.90% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.81% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 16.18% | 11.58% |
| Макс. просадка | -39.27% | -33.37% |
| Current Drawdown | -7.02% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между DWLD и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DWLD и SCHD
С начала года, DWLD показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и SCHD
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и SCHD
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.12% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и SCHD
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и SCHD
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.