Сравнение DWAT с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
DWAT и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAT или SPLG.
Корреляция
Корреляция между DWAT и SPLG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и SPLG
Основные характеристики
DWAT:
0.55
SPLG:
0.56
DWAT:
0.85
SPLG:
0.91
DWAT:
1.12
SPLG:
1.13
DWAT:
0.56
SPLG:
0.58
DWAT:
2.27
SPLG:
2.24
DWAT:
4.03%
SPLG:
4.83%
DWAT:
17.15%
SPLG:
19.21%
DWAT:
-34.64%
SPLG:
-54.52%
DWAT:
-4.51%
SPLG:
-7.54%
Доходность по периодам
С начала года, DWAT показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции DWAT уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.33% соответственно.
DWAT
1.79%
14.09%
-1.91%
9.41%
15.99%
8.09%
SPLG
-3.30%
13.76%
-4.52%
10.72%
15.90%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAT и SPLG
DWAT берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWAT и SPLG
DWAT
SPLG
Сравнение DWAT c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и SPLG
Дивидендная доходность DWAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPLG в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.09% | 0.09% | 0.52% | 6.99% | 24.04% | 0.00% | 2.97% | 3.42% | 2.99% | 0.88% | 0.07% | 0.37% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.35% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и SPLG
Максимальная просадка DWAT за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и SPLG
Текущая волатильность для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) составляет 7.20%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что DWAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.