Сравнение DWAT с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
DWAT и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAT или SPLG.
Корреляция
Корреляция между DWAT и SPLG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и SPLG
Основные характеристики
DWAT:
1.19
SPLG:
1.92
DWAT:
1.72
SPLG:
2.58
DWAT:
1.22
SPLG:
1.35
DWAT:
1.13
SPLG:
2.88
DWAT:
6.07
SPLG:
11.95
DWAT:
2.72%
SPLG:
2.03%
DWAT:
13.90%
SPLG:
12.64%
DWAT:
-34.64%
SPLG:
-54.52%
DWAT:
0.00%
SPLG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DWAT показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции DWAT уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.27% соответственно.
DWAT
6.34%
3.16%
8.75%
16.52%
12.31%
8.45%
SPLG
4.34%
2.33%
10.19%
24.07%
14.51%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAT и SPLG
DWAT берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWAT и SPLG
DWAT
SPLG
Сравнение DWAT c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и SPLG
Дивидендная доходность DWAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPLG в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.08% | 0.09% | 0.52% | 6.99% | 24.04% | 0.00% | 2.97% | 3.42% | 2.99% | 0.88% | 0.07% | 0.37% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и SPLG
Максимальная просадка DWAT за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и SPLG
Текущая волатильность для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) составляет 2.93%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что DWAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.