Сравнение DWAT с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
DWAT и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAT или SPLG.
Корреляция
Корреляция между DWAT и SPLG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и SPLG
Основные характеристики
DWAT:
1.09
SPLG:
2.31
DWAT:
1.59
SPLG:
3.06
DWAT:
1.20
SPLG:
1.43
DWAT:
0.88
SPLG:
3.40
DWAT:
6.07
SPLG:
15.04
DWAT:
2.55%
SPLG:
1.91%
DWAT:
14.22%
SPLG:
12.41%
DWAT:
-34.64%
SPLG:
-54.50%
DWAT:
-3.01%
SPLG:
-0.81%
Доходность по периодам
С начала года, DWAT показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 28.19%. За последние 10 лет акции DWAT уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.30% соответственно.
DWAT
15.36%
-1.82%
6.70%
15.45%
11.62%
8.01%
SPLG
28.19%
1.27%
11.06%
28.67%
15.09%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAT и SPLG
DWAT берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAT c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и SPLG
Дивидендная доходность DWAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPLG в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% | 0.52% | 6.99% | 24.04% | 0.00% | 2.97% | 3.42% | 2.99% | 0.88% | 0.07% | 0.37% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.90% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и SPLG
Максимальная просадка DWAT за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и SPLG
Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.81% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.