PortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVYA и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DVYA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.63%
327.25%
DVYA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYA:

0.31

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

DVYA:

0.54

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

DVYA:

1.07

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DVYA:

0.27

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

DVYA:

0.87

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

DVYA:

5.98%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

DVYA:

17.11%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DVYA:

-45.62%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DVYA:

-7.53%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.00% против 10.35% соответственно.


DVYA

С начала года

0.36%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.21%

1 год

4.19%

5 лет

9.76%

10 лет

2.00%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVYA и SCHD

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVYA: 0.49%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVYA, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DVYA: 0.31
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино DVYA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DVYA: 0.54
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега DVYA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DVYA: 1.07
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара DVYA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DVYA: 0.27
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина DVYA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DVYA: 0.87
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.23
DVYA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и SCHD

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.97%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и SCHD

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.53%
-11.33%
DVYA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и SCHD

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.43% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
11.25%
DVYA
SCHD