PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVYA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 6.64%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.73% соответственно.

DVYA

1 день
-0.30%
1 месяц
6.60%
6 месяцев
6.57%
С начала года
18.30%
1 год
32.56%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.64%
Всё время*
5.51%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF
$241.67K$312.46K$283.47K

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам DVYA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		18.30%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between DVYA and SCHD is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.60

Over the past year, the correlation between DVYA and SCHD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVYA и SCHD

Секторы
DVYA
SCHD

Финансовые услуги

34.1%
9.9%

Сырьевые материалы

15.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.7%

Недвижимость

9.6%

-

Промышленность

6.3%
7.8%

Энергетика

5.0%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
20.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.2%

Коммунальные услуги

4.2%
0.1%

Здравоохранение

3.7%
20.8%

Технологии

1.6%
12.7%

Финансовые услуги

DVYA
34.1%
SCHD
9.9%

Сырьевые материалы

DVYA
15.4%
SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
SCHD
7.7%

Недвижимость

DVYA
9.6%
SCHD

-

Промышленность

DVYA
6.3%
SCHD
7.8%

Энергетика

DVYA
5.0%
SCHD
14.1%

Потребительский защитный сектор

DVYA
4.8%
SCHD
20.6%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.3%
SCHD
6.2%

Коммунальные услуги

DVYA
4.2%
SCHD
0.1%

Здравоохранение

DVYA
3.7%
SCHD
20.8%

Технологии

DVYA
1.6%
SCHD
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

DVYA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVYA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.77

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.30

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.62

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

16.71

-5.50

DVYA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYA и SCHD

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-33.37%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-4.61%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-16.13%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-16.85%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-33.37%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.74%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-3.29%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.82%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и SCHD

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.49%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.84%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

7.89%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

11.06%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.38%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.73%

+0.67%

Сравнение комиссий DVYA и SCHD

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и SCHD

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.38%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and SCHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to DVYA (3.49%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs 6.64% for DVYA. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.12% for SCHD.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while SCHD is Dividend. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор