Сравнение DVYA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DVYA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 7.56% против 1.68% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и BND
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
DVYA vs. BND — Ранг доходности на риск
DVYA
BND
Сравнение DVYA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.93 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.32 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.16 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.75 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 4.78 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.93 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.04 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и BND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и BND
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и BND
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -18.58% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -2.44% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -17.91% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -18.58% | -27.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -2.54% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.07% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.90% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и BND
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 1.63% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 2.52% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 4.30% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 6.00% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 5.52% | +12.06% |