Сравнение DVAX с VOO

С начала года, DVAX показывает доходность -23.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции DVAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.96% против 12.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynavax Technologies Corporation (DVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVAX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DVAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

Максимальная просадка DVAX за все время составила -98.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dynavax Technologies Corporation (DVAX) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что DVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.