Сравнение DUSLX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или VONG.
Основные характеристики
| DUSLX | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.12% | 20.71% |
| Дох-ть за 1 год | 31.26% | 33.02% |
| Дох-ть за 3 года | 12.27% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.48% | 18.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.05% | 15.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 16.97% |
| Макс. просадка | -30.86% | -32.72% |
| Текущая просадка | -0.79% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и VONG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSLX показывает доходность 21.12%, а VONG немного ниже – 20.71%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.05% против 15.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и VONG
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и VONG
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VONG в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.52% | 1.84% | 8.37% | 7.42% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.74% | 1.72% | 2.27% | 1.94% | 1.14% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и VONG
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и VONG
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.