Сравнение DUSL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DUSL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSL или SPXL.
Основные характеристики
| DUSL | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.33% | 14.25% |
| Дох-ть за 1 год | 64.19% | 67.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.76% | 18.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 38.74% | 34.64% |
| Макс. просадка | -85.74% | -76.86% |
| Current Drawdown | -11.41% | -17.33% |
Корреляция
Корреляция между DUSL и SPXL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SPXL
С начала года, DUSL показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 14.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и SPXL
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SPXL
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPXL в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 1.18% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.97% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SPXL
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 10.63%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.