Сравнение DUSL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DUSL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 41.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и SPXL
DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
DUSL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
DUSL
SPXL
Сравнение DUSL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.64 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.22 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.07 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 4.25 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.64 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и SPXL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SPXL
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SPXL
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -76.86% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -33.42% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -63.80% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -18.62% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -15.85% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 8.42% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SPXL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 16.04% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 28.52% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 54.32% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 50.26% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 53.36% | +8.28% |