PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с SPXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.61%/yr vs 20.47%/yr for SPXL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 17.24%.

DUSL

1 день
6.82%
1 месяц
16.12%
С начала года
53.24%
6 месяцев
45.94%
1 год
83.22%
3 года*
51.98%
5 лет*
23.61%
10 лет*
—

SPXL

1 день
0.16%
1 месяц
-7.31%
С начала года
17.24%
6 месяцев
12.76%
1 год
57.32%
3 года*
47.03%
5 лет*
20.47%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		53.24%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.24%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%40.89%

Correlation

The correlation between DUSL and SPXL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.78

The correlation between DUSL and SPXL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSL и SPXL

Секторы
DUSL
SPXL

Промышленность

18.7%
7.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Технологии

0.8%
39.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

DUSL
18.7%
SPXL
7.8%

Коммунальные услуги

DUSL
0.9%
SPXL
2.1%

Технологии

DUSL
0.8%
SPXL
39.0%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
SPXL
9.9%

Сырьевые материалы

DUSL

-

SPXL
1.7%

Коммуникационные услуги

DUSL

-

SPXL
10.6%

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

SPXL
4.5%

Энергетика

DUSL

-

SPXL
3.1%

Финансовые услуги

DUSL

-

SPXL
11.1%

Здравоохранение

DUSL

-

SPXL
8.3%

Недвижимость

DUSL

-

SPXL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CURE
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

DUSL vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.55

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.03

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.15

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

8.68

-0.53

DUSL vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и SPXL

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-76.86%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-26.77%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-48.95%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-63.80%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.42%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-16.09%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

6.62%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и SPXL

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

14.41%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.92%

29.37%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.00%

37.17%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.00%

50.53%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.66%

53.45%

+8.21%

Сравнение комиссий DUSL и SPXL

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и SPXL

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SPXL в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		7.37%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.55%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and SPXL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSL has higher volatility (19.73%) compared to SPXL (14.41%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs SPXL's -76.86%.

On 5-year performance, DUSL leads with 23.61% vs 20.47% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.61% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.55% for SPXL.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.84% for SPXL.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор