PortfoliosLab logo
Сравнение DURA с XBTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURA и XBTF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DURA и XBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
-38.45%
DURA
XBTF

Основные характеристики

Доходность по периодам


DURA

С начала года

-2.56%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-7.28%

1 год

2.24%

5 лет

8.19%

10 лет

N/A

XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и XBTF

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XBTF в 0.65%.


График комиссии XBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBTF: 0.65%
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURA: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DURA и XBTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DURA
Ранг риск-скорректированной доходности DURA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

XBTF
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DURA c XBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DURA: 0.21
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURA: 0.39
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DURA: 1.06
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DURA: 0.22
XBTF: 0.00
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DURA: 0.85


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.00
DURA
XBTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и XBTF

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как XBTF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
3.58%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
0.00%101.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURA и XBTF


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.51%
-38.45%
DURA
XBTF

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и XBTF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
0
DURA
XBTF