PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DURA с XBTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DURAXBTF

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DURA и XBTF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DURA и XBTF

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
0
DURA
XBTF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и XBTF

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XBTF в 0.65%.


XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
График комиссии XBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DURA c XBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DURA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 13.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.35
XBTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XBTF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XBTF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XBTF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XBTF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XBTF, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.28

Сравнение коэффициента Шарпа DURA и XBTF


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
0.76
DURA
XBTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и XBTF

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как XBTF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
2.88%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
101.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURA и XBTF


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-38.45%
DURA
XBTF

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и XBTF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
0
DURA
XBTF