PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DURA с XBTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURA и XBTF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DURA и XBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.81%
-38.45%
DURA
XBTF

Основные характеристики

Доходность по периодам


DURA

С начала года

8.17%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

4.75%

1 год

9.52%

5 лет

5.24%

10 лет

N/A

XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и XBTF

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XBTF в 0.65%.


XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
График комиссии XBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DURA c XBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05-0.10
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.54-0.05
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.190.98
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.37-0.03
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.28-0.17
DURA
XBTF


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.05
-0.10
DURA
XBTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и XBTF

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как XBTF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
3.06%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
101.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURA и XBTF


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.41%
-38.45%
DURA
XBTF

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и XBTF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.39%
0
DURA
XBTF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab