PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DURA с XBTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DURA и XBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.83%
0
DURA
XBTF

Доходность по периодам


DURA

С начала года

15.15%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

11.83%

1 год

19.75%

5 лет (среднегодовая)

7.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DURAXBTF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и XBTF

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XBTF в 0.65%.


XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
График комиссии XBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DURA и XBTF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DURA c XBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.090.46
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.020.81
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.22
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.810.18
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 12.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.231.17
DURA
XBTF

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
0.46
DURA
XBTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и XBTF

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как XBTF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
2.88%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
101.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURA и XBTF


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-38.45%
DURA
XBTF

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и XBTF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
0
DURA
XBTF