Сравнение DURA с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
DURA и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или VUSA.DE.
Основные характеристики
| DURA | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.43% | 31.43% |
| Дох-ть за 1 год | 21.56% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.45% | 12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.20% | 16.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 13.43 | 20.19 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.46% | 11.94% |
| Макс. просадка | -33.12% | -33.63% |
| Текущая просадка | -1.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DURA и VUSA.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DURA и VUSA.DE
С начала года, DURA показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 31.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и VUSA.DE
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURA c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и VUSA.DE
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VUSA.DE в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 2.92% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и VUSA.DE
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и VUSA.DE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.