PortfoliosLab logo
Сравнение DUK с NEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DUK и NEP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности DUK и NEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
43.26%
6.59%
AEHR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUK:

0.78

NEP:

-0.57

Коэф-т Сортино

DUK:

1.19

NEP:

-0.57

Коэф-т Омега

DUK:

1.14

NEP:

0.93

Коэф-т Кальмара

DUK:

0.85

NEP:

-0.35

Коэф-т Мартина

DUK:

2.98

NEP:

-1.08

Индекс Язвы

DUK:

4.30%

NEP:

24.62%

Дневная вол-ть

DUK:

16.42%

NEP:

46.88%

Макс. просадка

DUK:

-71.92%

NEP:

-76.65%

Текущая просадка

DUK:

-10.71%

NEP:

-72.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUK:

$83.23B

NEP:

$1.66B

EPS

DUK:

$5.57

NEP:

$0.61

Цена/прибыль

DUK:

19.34

NEP:

29.18

PEG коэффициент

DUK:

2.71

NEP:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

DUK:

$23.00B

NEP:

$922.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

DUK:

$11.30B

NEP:

$258.00M

EBITDA (12 мес.)

DUK:

$10.81B

NEP:

$543.00M

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у NEP с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции DUK превзошли акции NEP по среднегодовой доходности: 6.71% против -1.75% соответственно.


DUK

С начала года

-0.86%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

7.82%

1 год

11.85%

5 лет

7.65%

10 лет

6.71%

NEP

С начала года

6.01%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-21.18%

1 год

-29.02%

5 лет

-13.13%

10 лет

-1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Duke Energy Corporation

NextEra Energy Partners, LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUK и NEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

NEP
Ранг риск-скорректированной доходности NEP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUK c NEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEHR, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.242.17
Коэффициент Сортино AEHR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.252.88
Коэффициент Омега AEHR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.40
Коэффициент Кальмара AEHR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.263.26
Коэффициент Мартина AEHR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.5314.09
AEHR
SPY

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа NEP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и NEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.24
2.17
AEHR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и NEP

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности NEP в 19.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок DUK и NEP

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки NEP в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и NEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-66.88%
-2.83%
AEHR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и NEP

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет NaN%, в то время как у NextEra Energy Partners, LP (NEP) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
28.11%
4.49%
AEHR
SPY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUK и NEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и NextEra Energy Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
8.15B
319.00M
(DUK) Общая выручка
(NEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с DUK или NEP


AMD
APLD
CAMT
ELF
ENPH
JBL
MDB
MDXG
NVDA
RIOT
SMCI
AEHR
1 / 166

Последние обсуждения