Сравнение DUHP с BITX
DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). DUHP is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 16.62%/yr vs 5.09%/yr for BITX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DUHP charges 0.21%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.62%.
DUHP
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -62.29%
- С начала года
- -55.62%
- 1 год
- -79.41%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUHP и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 9.18% | 13.77% | 19.49% | 11.99% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.62% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between DUHP and BITX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUHP vs. BITX — Ранг доходности на риск
DUHP
BITX
Сравнение DUHP c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUHP | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.95 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | -1.39 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUHP и BITX
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUHP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -83.45% | +63.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -83.45% | +74.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -83.45% | +65.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -80.38% | +79.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -33.59% | +29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 57.27% | -55.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и BITX
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 3.29%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUHP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 21.36% | -18.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 69.41% | -59.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 87.86% | -76.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 97.64% | -81.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 97.64% | -81.41% |
Сравнение комиссий DUHP и BITX
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и BITX
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BITX в 31.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.48% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 0.92% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
DUHP and BITX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.36%) compared to DUHP (3.29%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, DUHP leads with 16.62% vs 5.09% for BITX. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DUHP has performed better with a 16.62% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.48%, compared with 0.92% for DUHP.
DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Dimensional and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 2.38% for BITX.
DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUHP и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор