Сравнение DUHP с BITX
DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). DUHP is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, DUHP returned 21.20% vs -74.00% for BITX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DUHP charges 0.21%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.95%.
DUHP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUHP и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 9.85% | 13.77% | 19.49% | 10.49% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
Correlation
The correlation between DUHP and BITX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUHP vs. BITX — Ранг доходности на риск
DUHP
BITX
Сравнение DUHP c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.83 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.93 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | -1.47 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.85 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.02 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и BITX
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUHP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -80.09% | +60.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -80.09% | +71.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.09% | +80.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -31.77% | +27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 50.28% | -48.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и BITX
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.51%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUHP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 18.52% | -16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 68.11% | -59.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 86.90% | -75.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 98.26% | -82.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 98.26% | -82.03% |
Сравнение комиссий DUHP и BITX
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и BITX
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BITX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 0.97% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
DUHP and BITX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs BITX's -80.09%.
On 1-year performance, DUHP leads with 21.20% vs -74.00% for BITX. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUHP has performed better with a 21.20% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.97% for DUHP.
DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Dimensional and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 2.38% for BITX.
DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUHP и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор