Сравнение DTLA.L с BBLL.L
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - DTLA.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year Index while BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, DTLA.L returned 3.80% vs 4.03% for BBLL.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и BBLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLA.L торгуется в USD, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.39%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- —
BBLL.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLA.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.98% | 2.46% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | 2.52% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and BBLL.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
DTLA.L
BBLL.L
Сравнение DTLA.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLA.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.46 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 13.73 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLA.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.95 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.85 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и BBLL.L
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -0.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и BBLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -0.88% | -47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -0.88% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.52% | -0.17% | -40.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -0.23% | -23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.29% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и BBLL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.41% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 3.50% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 4.15% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 4.21% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 4.21% | +10.57% |
Сравнение комиссий DTLA.L и BBLL.L
И DTLA.L, и BBLL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и BBLL.L
Ни DTLA.L, ни BBLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and BBLL.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L and BBLL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и BBLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор