PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLA.L с BBLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и BBLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTLA.L торгуется в USD, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.39%.


DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*

BBLL.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и BBLL.L


Correlation

The correlation between DTLA.L and BBLL.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DTLA.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

BBLL.L
Ранг доходности на риск BBLL.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLA.LBBLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

4.46

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

13.73

-12.39

DTLA.L vs. BBLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и BBLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLA.LBBLL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.85

-0.92

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и BBLL.L

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -0.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и BBLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DTLA.LBBLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-0.88%

-47.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-0.88%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.52%

-0.17%

-40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-0.23%

-23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.29%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и BBLL.L

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DTLA.LBBLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.41%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

3.50%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

4.15%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

4.21%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

4.21%

+10.57%

Сравнение комиссий DTLA.L и BBLL.L

И DTLA.L, и BBLL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и BBLL.L

Ни DTLA.L, ни BBLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DTLA.L and BBLL.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L and BBLL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и BBLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор