Сравнение DTLA.L с 4GLD.DE
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.37%/yr vs 17.54%/yr for 4GLD.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLA.L торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -4.13%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
4GLD.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам DTLA.L и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.65% |
4GLD.DE Xetra-Gold | -4.13% | 68.58% | 26.88% | 12.78% | 0.68% | -3.06% | 23.04% | 18.91% | -2.74% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and 4GLD.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
DTLA.L
4GLD.DE
Сравнение DTLA.L c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 3.28 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и 4GLD.DE
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -44.26% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -22.52% | +15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -22.52% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -22.52% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -20.33% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -17.59% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 7.40% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и 4GLD.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.33%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 7.56% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 21.74% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 24.91% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 17.59% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.77% | -0.98% |
Сравнение комиссий DTLA.L и 4GLD.DE
DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и 4GLD.DE
Ни DTLA.L, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and 4GLD.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for DTLA.L.
DTLA.L is categorized as Government Bonds, while 4GLD.DE is Gold. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.00% for 4GLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор