Сравнение DTE.DE с XMAW.DE
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) is a stock, while XMAW.DE (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 12.33%/yr for XMAW.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и XMAW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у XMAW.DE с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям XMAW.DE по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.33% соответственно.
DTE.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.53%
XMAW.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам DTE.DE и XMAW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.88% | -1.45% | 37.51% | 20.35% | 18.67% | 12.92% | 12.45% | 2.95% | 5.00% | -6.37% |
XMAW.DE Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 12.49% | 8.98% | 25.39% | 19.46% | -15.01% | 28.71% | 5.50% | 30.15% | -6.20% | 9.14% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and XMAW.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between DTE.DE and XMAW.DE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. XMAW.DE — Ранг доходности на риск
DTE.DE
XMAW.DE
Сравнение DTE.DE c XMAW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTE.DE | XMAW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.68 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.79 | -15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTE.DE | XMAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.22 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.77 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и XMAW.DE
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки XMAW.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и XMAW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | XMAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -33.49% | -57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -7.30% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -22.10% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -22.10% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -33.49% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -0.67% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.14% | -4.90% | -57.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 1.82% | +11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и XMAW.DE
Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | XMAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 3.16% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 8.70% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 12.11% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 14.30% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 15.23% | +4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и XMAW.DE
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как XMAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
XMAW.DE Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and XMAW.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и XMAW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор