Сравнение DTE.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE.DE или VOO.
Основные характеристики
| DTE.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.75% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 37.20% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 23.64% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.16% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.17% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.44 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 12.34% |
| Макс. просадка | -91.32% | -33.99% |
| Текущая просадка | -13.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DTE.DE и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и VOO
С начала года, DTE.DE показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE.DE имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции VOO немного впереди с 13.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и VOO
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 2.70% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% | 3.77% | 5.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и VOO
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и VOO
Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.