Сравнение DTE.DE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTE.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 15.11% | -1.45% | 37.51% | 20.35% | 18.67% | 12.92% | 12.45% | 2.95% | 5.00% | -6.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.27% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.21% против 22.26% соответственно.
DTE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 12.21%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DTE.DE
MSFT
Сравнение DTE.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTE.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.32 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.27 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.21 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.54 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.39 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DTE.DE и MSFT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и MSFT
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 5.97% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и MSFT
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -69.38% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -33.91% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -37.15% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -37.15% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -31.58% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.41% | -21.77% | -40.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 12.61% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и MSFT
Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.50% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 19.06% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 28.02% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 25.96% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 27.30% | -7.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности