Сравнение DTE.DE с MSFT
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 24.69%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.53% против 24.69% соответственно.
DTE.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.53%
MSFT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 24.69%
Сравнение доходности по годам DTE.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.88% | -1.45% | 37.51% | 20.35% | 18.67% | 12.92% | 12.45% | 2.95% | 5.00% | -6.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -10.08% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between DTE.DE and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DTE.DE
MSFT
Сравнение DTE.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTE.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.26 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.52 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.66 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и MSFT
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -51.87% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.57% | -33.31% | +10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -33.31% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -33.31% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -33.31% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -20.54% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.14% | -10.41% | -51.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 16.47% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и MSFT
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 6.31%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 9.92% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 22.27% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 25.55% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 26.47% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 27.44% | -7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и MSFT
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор