Сравнение DTE.DE с KAP.L
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while KAP.L operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, DTE.DE returned 13.39%/yr vs 25.43%/yr for KAP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и KAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как KAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KAP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у KAP.L с доходностью 26.29%.
DTE.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 11.03%
KAP.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 78.57%
- 3 года*
- 40.46%
- 5 лет*
- 25.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTE.DE и KAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 5.71% | -1.45% | 37.51% | 20.34% | 18.68% | 12.88% | 6.85% | 2.95% | 0.88% |
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 26.29% | 37.98% | 5.10% | 50.47% | -12.64% | 130.61% | 36.14% | 3.54% | 11.70% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and KAP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. KAP.L — Ранг доходности на риск
DTE.DE
KAP.L
Сравнение DTE.DE c KAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTE.DE | KAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.04 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 8.91 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и KAP.L
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -40.59%, что меньше максимальной просадки KAP.L в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и KAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | KAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.59% | -45.45% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.96% | -25.06% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -35.44% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -45.45% | +20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -23.13% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -13.90% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 8.56% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и KAP.L
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 7.81%, в то время как у National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | KAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 10.26% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 37.25% | -17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 46.15% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 46.67% | -26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 42.68% | -23.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и KAP.L
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности KAP.L в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.53% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 4.01% | 4.80% | 4.39% | 4.05% | 3.36% | 3.00% |
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.56% | 4.43% | 7.27% | 4.26% | 6.44% | 3.69% | 5.14% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE.DE и KAP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and KAP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и KAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор