PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTCRSPLG
Дох-ть с нач. г.19.07%27.16%
Дох-ть за 1 год34.90%39.88%
Дох-ть за 3 года1.13%10.28%
Коэф-т Шарпа1.903.16
Коэф-т Сортино2.744.21
Коэф-т Омега1.331.59
Коэф-т Кальмара1.254.60
Коэф-т Мартина7.1720.90
Индекс Язвы4.78%1.86%
Дневная вол-ть18.05%12.27%
Макс. просадка-38.98%-54.50%
Текущая просадка-2.48%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DTCR и SPLG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и SPLG

С начала года, DTCR показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.48%
15.63%
DTCR
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и SPLG

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.17
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 20.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.90

Сравнение коэффициента Шарпа DTCR и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
3.16
DTCR
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и SPLG

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPLG в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.56%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.22%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и SPLG

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
0
DTCR
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и SPLG

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
3.94%
DTCR
SPLG