Сравнение DSW.L с JABLX
DSW.L (DSW Capital plc) is a stock, while JABLX (Janus Henderson VIT Balanced Portfolio) is Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson. Over the past 3 years, DSW.L returned -10.24%/yr vs 10.97%/yr for JABLX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSW.L и JABLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DSW.L торгуется в GBp, в то время как JABLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JABLX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DSW.L показывает доходность -36.09%, что значительно ниже, чем у JABLX с доходностью 3.23%.
DSW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -34.62%
- С начала года
- -36.09%
- 1 год
- -25.18%
- 3 года*
- -10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.12%
JABLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.92%
- Всё время*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам DSW.L и JABLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSW.L DSW Capital plc | -36.09% | 8.06% | 29.73% | -53.23% | -1.82% | 14.47% |
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 3.23% | 6.93% | 17.44% | 9.64% | -6.41% | -1.41% |
Correlation
The correlation between DSW.L and JABLX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSW.L vs. JABLX — Ранг доходности на риск
DSW.L
JABLX
Сравнение DSW.L c JABLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DSW Capital plc (DSW.L) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSW.L | JABLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.17 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 3.59 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSW.L и JABLX
Максимальная просадка DSW.L за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки JABLX в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSW.L и JABLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSW.L | JABLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -16.88% | -48.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -8.01% | -34.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.86% | -16.88% | -25.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.31% | -2.60% | -60.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.07% | -2.88% | -40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 2.60% | +21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSW.L и JABLX
DSW Capital plc (DSW.L) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что DSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSW.L | JABLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 2.44% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 7.03% | +26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 9.36% | +37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 11.20% | +31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.53% | 12.16% | +30.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSW.L и JABLX
Дивидендная доходность DSW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности JABLX в 10.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSW.L DSW Capital plc | 7.53% | 4.81% | 2.69% | 6.31% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 10.77% | 5.16% | 2.02% | 2.01% | 4.78% | 1.58% | 3.14% | 4.43% | 5.22% | 1.71% | 3.64% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
DSW.L and JABLX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSW.L и JABLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор