Сравнение DSG.TO с ODFL
DSG.TO (The Descartes Systems Group Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. DSG.TO operates in Software - Application (Technology), while ODFL operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, DSG.TO returned 15.09%/yr vs 29.53%/yr for ODFL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSG.TO и ODFL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DSG.TO торгуется в CAD, в то время как ODFL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ODFL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DSG.TO показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.55%. За последние 10 лет акции DSG.TO уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 15.09% против 29.53% соответственно.
DSG.TO
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -22.03%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 15.09%
ODFL
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 23.77%
- С начала года
- 57.55%
- 6 месяцев
- 58.16%
- 1 год
- 55.86%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 29.53%
Сравнение доходности по годам DSG.TO и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG.TO The Descartes Systems Group Inc. | -10.02% | -26.31% | 46.77% | 17.95% | -9.78% | 40.52% | 34.14% | 54.04% | 0.81% | 24.83% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.55% | -14.58% | -4.99% | 40.30% | -14.81% | 82.48% | 52.20% | 46.77% | 2.20% | 44.30% |
Correlation
The correlation between DSG.TO and ODFL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between DSG.TO and ODFL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSG.TO:
CA$9.49B
ODFL:
$50.77B
DSG.TO:
CA$1.88
ODFL:
$4.78
DSG.TO:
57.69
ODFL:
50.71
DSG.TO:
3.26
ODFL:
13.67
DSG.TO:
12.96
ODFL:
9.36
DSG.TO:
5.91
ODFL:
11.54
DSG.TO:
CA$732.06M
ODFL:
$5.46B
DSG.TO:
CA$543.10M
ODFL:
$1.69B
DSG.TO:
CA$310.05M
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSG.TO vs. ODFL — Ранг доходности на риск
DSG.TO
ODFL
Сравнение DSG.TO c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSG.TO | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.37 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.22 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSG.TO | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.46 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.91 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DSG.TO и ODFL
Максимальная просадка DSG.TO за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки ODFL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSG.TO и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSG.TO | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -44.51% | -54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.44% | -23.67% | -18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.94% | -44.51% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.94% | -44.51% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.94% | -44.51% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -0.99% | -37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.76% | -9.80% | -59.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 10.74% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSG.TO и ODFL
The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что DSG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSG.TO | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 8.90% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 29.36% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 38.52% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 35.52% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 32.21% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSG.TO и ODFL
DSG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG.TO The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.47% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSG.TO и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSG.TO и ODFL
DSG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.68M при выручке в 195.83M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
DSG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.08M при выручке в 195.83M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DSG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 195.83M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
DSG.TO and ODFL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSG.TO и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор