Сравнение DSG.TO с ODFL
DSG.TO (The Descartes Systems Group Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. DSG.TO operates in Software - Application (Technology), while ODFL operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, DSG.TO returned 14.92%/yr vs 27.73%/yr for ODFL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSG.TO и ODFL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DSG.TO торгуется в CAD, в то время как ODFL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ODFL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DSG.TO показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 51.71%. За последние 10 лет акции DSG.TO уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 14.92% против 27.73% соответственно.
DSG.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- -14.61%
- С начала года
- -13.97%
- 1 год
- -28.15%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 14.92%
- Всё время*
- 17.18%
ODFL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 33.54%
- С начала года
- 51.71%
- 1 год
- 46.88%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 27.73%
- Всё время*
- 22.88%
Сравнение доходности по годам DSG.TO и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG.TO The Descartes Systems Group Inc. | -13.97% | -26.31% | 46.77% | 17.95% | -9.78% | 40.52% | 34.14% | 54.04% | 0.81% | 24.83% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 51.71% | -14.56% | -5.10% | 40.04% | -15.44% | 84.06% | 51.14% | 47.99% | 2.14% | 43.68% |
Correlation
The correlation between DSG.TO and ODFL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between DSG.TO and ODFL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSG.TO:
CA$8.88B
ODFL:
$48.20B
DSG.TO:
$2.02
ODFL:
$4.80
DSG.TO:
36.55
ODFL:
48.32
DSG.TO:
2.06
ODFL:
13.02
DSG.TO:
8.53
ODFL:
8.92
DSG.TO:
3.96
ODFL:
11.03
DSG.TO:
$758.57M
ODFL:
$5.46B
DSG.TO:
$548.14M
ODFL:
$1.69B
DSG.TO:
$325.28M
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSG.TO vs. ODFL — Ранг доходности на риск
DSG.TO
ODFL
Сравнение DSG.TO c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSG.TO | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.13 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.70 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSG.TO и ODFL
Максимальная просадка DSG.TO за все время составила -50.94%, примерно равная максимальной просадке ODFL в -52.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSG.TO и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSG.TO | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -52.17% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.44% | -22.15% | -20.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.94% | -44.65% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.94% | -44.65% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.94% | -44.65% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.92% | -6.40% | -34.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -12.32% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 10.01% | +16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSG.TO и ODFL
The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что DSG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSG.TO | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 8.11% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 30.78% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 40.05% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 37.13% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 33.88% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSG.TO и ODFL
DSG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG.TO The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.49% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSG.TO и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSG.TO и ODFL
DSG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.03M при выручке в 195.25M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
DSG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.05M при выручке в 195.25M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DSG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.88M при выручке в 195.25M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
DSG.TO and ODFL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSG.TO и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор