PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCF с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discipline Fund ETF (DSCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DSCF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSCF - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCF или SPY.

Корреляция

Корреляция между DSCF и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DSCF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discipline Fund ETF (DSCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCF:

0.75

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

DSCF:

1.06

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

DSCF:

1.13

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

DSCF:

0.58

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

DSCF:

2.32

SPY:

2.33

Индекс Язвы

DSCF:

2.08%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

DSCF:

6.62%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

DSCF:

-21.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DSCF:

-2.46%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, DSCF показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.21%.

DSCF

С начала года

3.05%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

1.99%

1 год

4.96%

3 года

3.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Discipline Fund ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DSCF и SPY

DSCF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DSCF
Discipline Fund ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCF
Ранг риск-скорректированной доходности DSCF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discipline Fund ETF (DSCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCF на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCF и SPY

Дивидендная доходность DSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCF
Discipline Fund ETF		2.58%3.10%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DSCF и SPY

Максимальная просадка DSCF за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCF и SPY

Текущая волатильность для Discipline Fund ETF (DSCF) составляет 1.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что DSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...