Сравнение DSCF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discipline Fund ETF (DSCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DSCF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSCF - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCF или SPY.
Корреляция
Корреляция между DSCF и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DSCF и SPY
Основные характеристики
DSCF:
1.16
SPY:
1.75
DSCF:
1.64
SPY:
2.36
DSCF:
1.20
SPY:
1.32
DSCF:
0.69
SPY:
2.66
DSCF:
3.40
SPY:
11.01
DSCF:
2.01%
SPY:
2.03%
DSCF:
5.94%
SPY:
12.77%
DSCF:
-21.27%
SPY:
-55.19%
DSCF:
-2.67%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, DSCF показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%.
DSCF
2.84%
1.69%
-0.20%
6.55%
N/A
N/A
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCF и SPY
DSCF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSCF и SPY
DSCF
SPY
Сравнение DSCF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discipline Fund ETF (DSCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCF и SPY
Дивидендная доходность DSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCF Discipline Fund ETF | 3.02% | 3.10% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DSCF и SPY
Максимальная просадка DSCF за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCF и SPY
Текущая волатильность для Discipline Fund ETF (DSCF) составляет 1.65%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.