PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCF с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCF с GAA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discipline Fund ETF (DSCF) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

DSCF и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSCF - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCF или GAA.

Корреляция

Корреляция между DSCF и GAA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DSCF и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discipline Fund ETF (DSCF) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCF:

0.75

GAA:

0.70

Коэф-т Сортино

DSCF:

1.06

GAA:

0.81

Коэф-т Омега

DSCF:

1.13

GAA:

1.11

Коэф-т Кальмара

DSCF:

0.58

GAA:

0.80

Коэф-т Мартина

DSCF:

2.32

GAA:

2.64

Индекс Язвы

DSCF:

2.08%

GAA:

2.18%

Дневная вол-ть

DSCF:

6.62%

GAA:

10.28%

Макс. просадка

DSCF:

-21.27%

GAA:

-26.57%

Текущая просадка

DSCF:

-2.46%

GAA:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, DSCF показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.86%.

DSCF

С начала года

3.05%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

1.99%

1 год

4.96%

3 года

3.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GAA

С начала года

4.86%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

1.89%

1 год

7.14%

3 года

5.58%

5 лет

8.15%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Discipline Fund ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Сравнение комиссий DSCF и GAA

DSCF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.

GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
DSCF
Discipline Fund ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCF и GAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCF
Ранг риск-скорректированной доходности DSCF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCF c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discipline Fund ETF (DSCF) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCF на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCF и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCF и GAA

Дивидендная доходность DSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности GAA в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCF
Discipline Fund ETF		2.58%3.10%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.08%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DSCF и GAA

Максимальная просадка DSCF за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCF и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCF и GAA

Текущая волатильность для Discipline Fund ETF (DSCF) составляет 1.75%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что DSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...