PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRVG.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRVG.L с INTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRVG.L returned 17.58%/yr vs 30.82%/yr for INTL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DRVG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.

Доходность

Сравнение доходности DRVG.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRVG.L торгуется в GBP, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRVG.L показывает доходность 39.92%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.

DRVG.L

1 день
-1.69%
1 месяц
9.10%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.63%
1 год
89.51%
3 года*
17.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
19.68%
С начала года
49.02%
6 месяцев
48.14%
1 год
93.22%
3 года*
30.82%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRVG.L и INTL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		39.92%20.43%-4.12%19.60%-26.53%-3.79%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		49.02%14.50%13.58%48.71%-35.12%0.50%

Correlation

The correlation between DRVG.L and INTL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between DRVG.L and INTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRVG.L и INTL.L

Секторы
DRVG.L
INTL.L

Технологии

37.7%
79.3%

Потребительский циклический сектор

25.2%
5.6%

Промышленность

18.0%
2.4%

Сырьевые материалы

13.4%

-

Коммуникационные услуги

5.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRVG.L
37.7%
INTL.L
79.3%

Потребительский циклический сектор

DRVG.L
25.2%
INTL.L
5.6%

Промышленность

DRVG.L
18.0%
INTL.L
2.4%

Сырьевые материалы

DRVG.L
13.4%
INTL.L

-

Коммуникационные услуги

DRVG.L
5.7%
INTL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

DRVG.L

-

INTL.L
0.8%

Энергетика

DRVG.L

-

INTL.L

-

Финансовые услуги

DRVG.L

-

INTL.L
0.9%

Здравоохранение

DRVG.L

-

INTL.L
2.4%

Недвижимость

DRVG.L

-

INTL.L

-

Коммунальные услуги

DRVG.L

-

INTL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с DRVG.L:
DRVG.L с KARP.LDRVG.L с EUADDRVG.L с KLWD.LDRVG.L с COPG.LDRVG.L с FDN.LDRVG.L с SHLG.LDRVG.L с IUIT.L
Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L

Доходность на риск

DRVG.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRVG.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVG.LINTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
3.71

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
4.35

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.56

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.53

6.14

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

18.98

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRVG.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRVG.L на текущий момент составляет 3.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTL.L равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRVG.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVG.LINTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95

3.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.94

-0.66

Просадки

Сравнение просадок DRVG.L и INTL.L

Максимальная просадка DRVG.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVG.L и INTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVG.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-37.71%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-15.10%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-33.54%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.88%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.78%

-10.99%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.90%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DRVG.L и INTL.L

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеют волатильность 9.22% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVG.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.37%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

18.48%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

24.97%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

25.61%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

26.28%

-1.22%

Сравнение комиссий DRVG.L и INTL.L

DRVG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRVG.L и INTL.L

Дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как INTL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		0.44%0.94%0.58%0.01%0.01%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRVG.L and INTL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DRVG.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for DRVG.L and 0.40% for INTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRVG.L и INTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор