PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRUG.AX с QPON.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUG.AX с QPON.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DRUG.AX (Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF) and QPON.AX (BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DRUG.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index, while QPON.AX is a Total Bond Market fund tracking the BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUG.AX returned 4.03%/yr vs 3.51%/yr for QPON.AX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DRUG.AX и QPON.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) и BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF (QPON.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUG.AX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у QPON.AX с доходностью 2.34%.

DRUG.AX

1 день
1.89%
1 месяц
5.32%
6 месяцев
0.23%
С начала года
1.49%
1 год
17.07%
3 года*
6.21%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

QPON.AX

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.98%
С начала года
2.34%
1 год
3.84%
3 года*
4.78%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUG.AX и QPON.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRUG.AX
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF		1.49%11.83%1.82%0.76%-3.68%23.60%4.75%21.95%2.11%6.73%
QPON.AX
BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF		2.34%4.36%5.09%4.99%0.96%-0.19%2.49%3.70%1.61%2.31%

Correlation

The correlation between DRUG.AX and QPON.AX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2017 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF

BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с DRUG.AX:
DRUG.AX с EX20.AXDRUG.AX с FOOD.AXDRUG.AX с FUEL.AXDRUG.AX с A200.AXDRUG.AX с AAA.AXDRUG.AX с ARMR.AXDRUG.AX с BNKS.AX
Часто сравнивают с QPON.AX:
QPON.AX с BNDS.AXQPON.AX с BOND.AXQPON.AX с IAF.AXQPON.AX с IHEB.AXQPON.AX с IHHY.AXQPON.AX с VAF.AXQPON.AX с VEFI.AX

Доходность на риск

DRUG.AX vs. QPON.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUG.AX
Ранг доходности на риск DRUG.AX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUG.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUG.AX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUG.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUG.AX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUG.AX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QPON.AX
Ранг доходности на риск QPON.AX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPON.AX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPON.AX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPON.AX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPON.AX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPON.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUG.AX c QPON.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) и BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF (QPON.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUG.AXQPON.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.20

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.45

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.79

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

7.05

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

21.70

-17.98

DRUG.AX vs. QPON.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUG.AX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа QPON.AX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUG.AX и QPON.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUG.AX и QPON.AX

Максимальная просадка DRUG.AX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки QPON.AX в -4.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG.AX и QPON.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUG.AXQPON.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-4.05%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-0.53%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-0.96%

-19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-1.92%

-18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-0.22%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

0.18%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUG.AX и QPON.AX

Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF (QPON.AX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DRUG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPON.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUG.AXQPON.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

0.22%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

0.81%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

1.18%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

1.33%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

1.59%

+14.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUG.AX и QPON.AX

Дивидендная доходность DRUG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности QPON.AX в 2.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRUG.AX
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF		3.63%0.00%2.84%0.00%0.00%4.49%0.62%0.28%3.37%0.00%
QPON.AX
BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF		2.87%3.83%4.65%3.69%1.69%0.93%0.99%2.22%2.43%1.14%

Часто задаваемые вопросы

DRUG.AX and QPON.AX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUG.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while QPON.AX is Total Bond Market. DRUG.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index, while QPON.AX tracks BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUG.AX и QPON.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор