Сравнение DRN с CURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE).
DRN и CURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и CURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и CURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: -6.42% против 13.60% соответственно.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и CURE
DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.
Доходность на риск
DRN vs. CURE — Ранг доходности на риск
DRN
CURE
Сравнение DRN c CURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | CURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.11 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.22 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.32 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.59 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DRN и CURE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и CURE
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CURE в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и CURE
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и CURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -69.19% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -33.92% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -52.23% | -28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -69.19% | -17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -33.01% | -37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -17.95% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 18.24% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и CURE
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеют волатильность 13.99% и 14.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 14.17% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 30.26% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 52.84% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 43.35% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 49.47% | +11.14% |