PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFU.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFU.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFU.TO (Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DRFU.TO is actively managed, while ZUQ.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFU.TO returned 14.84%/yr vs 14.02%/yr for ZUQ.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFU.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRFU.TO показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью 13.56%.

DRFU.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
14.13%
С начала года
15.27%
1 год
29.62%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.34%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
10.30%
С начала года
13.56%
1 год
20.28%
3 года*
20.45%
5 лет*
14.02%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFU.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		15.27%12.18%37.32%5.44%-9.19%29.41%7.31%21.84%-8.47%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		13.56%5.80%34.06%33.29%-18.30%26.45%19.97%31.80%-9.06%

Correlation

The correlation between DRFU.TO and ZUQ.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.22

The correlation between DRFU.TO and ZUQ.TO shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с DRFU.TO:
DRFU.TO с DANC.TODRFU.TO с DCG.TODRFU.TO с DCS.TODRFU.TO с DRFD.TODRFU.TO с DRFE.TODRFU.TO с DRFG.TODRFU.TO с DRMC.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L

Доходность на риск

DRFU.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFU.TO
Ранг доходности на риск DRFU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFU.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFU.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFU.TOZUQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.62

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.24

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.30

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

1.93

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

6.24

+9.05

DRFU.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFU.TO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUQ.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFU.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFU.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка DRFU.TO за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFU.TO и ZUQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFU.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-26.93%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-10.57%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-17.93%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-26.93%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.54%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.26%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFU.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) составляет 2.31%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что DRFU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFU.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.16%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.06%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.58%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.39%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.52%

-1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFU.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность DRFU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.01%0.76%0.60%0.80%1.05%1.08%1.38%1.37%0.41%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.44%0.48%0.60%0.90%1.03%0.83%1.00%1.00%1.12%1.25%1.26%0.92%

Часто задаваемые вопросы

DRFU.TO and ZUQ.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFU.TO и ZUQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор