PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFU.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFU.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFU.TO (Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DRFU.TO returned 24.00%/yr vs 13.42%/yr for BRKY.NEO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFU.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRFU.TO показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -3.22%.

DRFU.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
14.13%
С начала года
15.27%
1 год
29.62%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

BRKY.NEO

1 день
0.79%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.92%
С начала года
-3.22%
1 год
2.40%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFU.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		15.27%12.18%37.32%5.44%0.26%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-3.22%9.36%34.10%15.48%2.16%

Correlation

The correlation between DRFU.TO and BRKY.NEO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.07

The correlation between DRFU.TO and BRKY.NEO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с DRFU.TO:
DRFU.TO с DANC.TODRFU.TO с DCG.TODRFU.TO с DCS.TODRFU.TO с DRFD.TODRFU.TO с DRFE.TODRFU.TO с DRFG.TODRFU.TO с DRMC.TO
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO

Доходность на риск

DRFU.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFU.TO
Ранг доходности на риск DRFU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFU.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFU.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFU.TOBRKY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.16

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
0.33

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.04

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

0.23

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

0.48

+14.81

DRFU.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFU.TO на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFU.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFU.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка DRFU.TO за все время составила -19.89%, что больше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFU.TO и BRKY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFU.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-17.42%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-10.55%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-17.42%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.33%

+12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.86%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.02%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFU.TO и BRKY.NEO

Текущая волатильность для Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) составляет 2.31%, в то время как у Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DRFU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFU.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.14%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.53%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.08%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

18.01%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.01%

-1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFU.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность DRFU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BRKY.NEO в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.64%5.58%10.93%5.41%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.01%0.76%0.60%0.80%1.05%1.08%1.38%1.37%0.41%

Часто задаваемые вопросы

DRFU.TO and BRKY.NEO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFU.TO и BRKY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор