PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFG.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFG.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFG.TO (Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DRFG.TO returned 23.57%/yr vs 41.69%/yr for FINN.NEO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFG.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRFG.TO показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 38.14%.

DRFG.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
11.86%
С начала года
14.98%
1 год
30.68%
3 года*
23.57%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
-2.02%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
30.08%
С начала года
38.14%
1 год
54.06%
3 года*
41.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFG.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
DRFG.TO
Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF		14.98%24.31%26.78%6.91%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		38.14%20.61%58.65%21.40%

Correlation

The correlation between DRFG.TO and FINN.NEO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.45

The correlation between DRFG.TO and FINN.NEO shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с DRFG.TO:
DRFG.TO с DANC.TODRFG.TO с DCG.TODRFG.TO с DCS.TODRFG.TO с DRFD.TODRFG.TO с DRFE.TODRFG.TO с DRFU.TODRFG.TO с DRMC.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с QQC.TOFINN.NEO с TECI.TOFINN.NEO с FCUV.TOFINN.NEO с QQCC.TO

Доходность на риск

DRFG.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFG.TO
Ранг доходности на риск DRFG.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFG.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFG.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFG.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFG.TOFINN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.20

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.87

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.55

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

14.24

+0.28

DRFG.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFG.TO на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFG.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFG.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка DRFG.TO за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFG.TO и FINN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFG.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.73%

-25.66%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.94%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-25.66%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.86%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.98%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.81%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFG.TO и FINN.NEO

Текущая волатильность для Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что DRFG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFG.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.27%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

20.15%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

24.70%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

22.39%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

22.39%

-8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFG.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность DRFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRFG.TO
Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF		1.56%2.14%1.40%1.49%1.58%1.37%1.59%1.68%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRFG.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFG.TO и FINN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор