PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFC.TO с DRMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFC.TO с DRMC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFC.TO (Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and DRMC.TO (Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Canada Equities funds from Desjardins. Both are actively managed. Over the past 5 years, DRFC.TO returned 18.24%/yr vs 14.30%/yr for DRMC.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFC.TO и DRMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) и Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRFC.TO показывает доходность 10.79%, а DRMC.TO немного выше – 11.14%.

DRFC.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
5.77%
С начала года
10.79%
1 год
28.83%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.24%
10 лет*
—

DRMC.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
6.79%
С начала года
11.14%
1 год
31.51%
3 года*
24.05%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFC.TO и DRMC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRFC.TO
Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		10.79%30.94%25.27%16.28%-0.80%29.17%-2.93%15.09%-6.41%
DRMC.TO
Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		11.14%32.01%24.10%13.91%-11.52%29.22%8.91%17.21%-9.58%

Correlation

The correlation between DRFC.TO and DRMC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.49

Over the past year, DRFC.TO and DRMC.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с DRFC.TO:
DRFC.TO с DANC.TODRFC.TO с CFOU.TODRFC.TO с CLSA.TODRFC.TO с DCBC.TODRFC.TO с DCG.TODRFC.TO с DCS.TODRFC.TO с DMEC.TO
Часто сравнивают с DRMC.TO:
DRMC.TO с DANC.TODRMC.TO с DCC.TODRMC.TO с DCG.TODRMC.TO с DCS.TODRMC.TO с DRFD.TODRMC.TO с DRFE.TODRMC.TO с DRFG.TO

Доходность на риск

DRFC.TO vs. DRMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFC.TO
Ранг доходности на риск DRFC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFC.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFC.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFC.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DRMC.TO
Ранг доходности на риск DRMC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMC.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFC.TO c DRMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) и Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFC.TODRMC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.29

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.09

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.37

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

13.10

-0.24

DRFC.TO vs. DRMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFC.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRMC.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFC.TO и DRMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFC.TO и DRMC.TO

Максимальная просадка DRFC.TO за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки DRMC.TO в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFC.TO и DRMC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFC.TODRMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-34.55%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.40%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-12.30%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.04%

-20.43%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.27%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.50%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.41%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFC.TO и DRMC.TO

Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMC.TO) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DRFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFC.TODRMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.53%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.03%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.82%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

13.95%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.37%

-0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFC.TO и DRMC.TO

Дивидендная доходность DRFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DRMC.TO в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRFC.TO
Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.47%1.58%1.94%2.34%2.23%2.33%2.94%4.77%0.70%
DRMC.TO
Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.59%1.72%2.16%2.66%2.53%2.18%2.75%2.52%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DRFC.TO and DRMC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFC.TO и DRMC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор