PortfoliosLab logo
Сравнение DREVX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DREVX и VWENX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DREVX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.15%
3.54%
DREVX
VWENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DREVX:

0.29

VWENX:

1.43

Коэф-т Сортино

DREVX:

0.47

VWENX:

1.97

Коэф-т Омега

DREVX:

1.07

VWENX:

1.26

Коэф-т Кальмара

DREVX:

0.39

VWENX:

2.55

Коэф-т Мартина

DREVX:

1.06

VWENX:

9.06

Индекс Язвы

DREVX:

4.57%

VWENX:

1.39%

Дневная вол-ть

DREVX:

16.64%

VWENX:

8.85%

Макс. просадка

DREVX:

-62.70%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

DREVX:

-12.57%

VWENX:

-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции DREVX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 5.31% против 8.31% соответственно.


DREVX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-3.15%

1 год

4.93%

5 лет

10.56%

10 лет

5.31%

VWENX

С начала года

0.81%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

3.54%

1 год

12.81%

5 лет

9.53%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DREVX и VWENX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.


График комиссии DREVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DREVX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DREVX
Ранг риск-скорректированной доходности DREVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DREVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DREVX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DREVX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.291.43
Коэффициент Сортино DREVX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.471.97
Коэффициент Омега DREVX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.26
Коэффициент Кальмара DREVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.392.55
Коэффициент Мартина DREVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.069.06
DREVX
VWENX

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.29
1.43
DREVX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и VWENX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VWENX в 10.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
0.24%0.24%0.37%0.44%0.32%0.61%1.19%1.10%0.88%1.06%0.83%0.64%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
10.76%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и VWENX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.57%
-2.64%
DREVX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и VWENX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.33%
2.23%
DREVX
VWENX