PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRD с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DRDGOLD Limited (DRD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRD и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRD
DRDGOLD Limited		0.19%267.16%11.55%13.26%-7.63%-23.16%141.46%153.56%-35.27%-37.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, DRD показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 27.58% против 14.11% соответственно.

DRD

1 день
4.77%
1 месяц
-18.92%
С начала года
0.19%
6 месяцев
10.64%
1 год
104.16%
3 года*
52.31%
5 лет*
30.95%
10 лет*
27.58%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRDGOLD Limited

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DRD:
DRD с GOLDDRD с GLDDRD с SXCDRD с BRK-BDRD с SPYDRD с VOODRD с QQQ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

DRD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRD
Ранг доходности на риск DRD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.00

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.52

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.54

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

7.28

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.00

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.42

-0.44

Корреляция

Корреляция между DRD и IVV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRD и IVV

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRD
DRDGOLD Limited		1.75%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DRD и IVV

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

DRDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-55.25%

-43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.63%

-12.06%

-20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.31%

-24.53%

-35.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.31%

-33.90%

-46.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.46%

-5.57%

-26.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.16%

-10.84%

-71.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

2.55%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRD и IVV

DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

5.34%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

9.47%

+35.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.80%

18.31%

+42.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.26%

16.89%

+34.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.50%

18.03%

+40.47%